What is a turtle trade?ما هي تجارة السلاحف؟
What is a turtle trade?ما هي تجارة السلاحف؟
كان تجار السلاحف مجموعة أسطورية من التجار تم تدريبهم من قبل اثنين من التجار الناجحين ، ريتشارد دينيس وويليام إيكهارت. لقد اختاروا 10 أشخاص (سلاحف) لديهم خبرة تداول قليلة أو معدومة وقاموا بتحويلهم إلى متداولين فائزين من خلال تزويدهم بمجموعة من قواعد التداول الدقيقة للغاية.
كانت لبنة بناء نجاح تجار السلاحف هي إدارة المخاطر والأموال المتقدمة ونهج تحديد حجم مراكزهم. توضح المبادئ الخمسة التالية أهم مبادئ إدارة المخاطر والمخاطر لاستراتيجية تجار السلاحف.
كان تجار السلاحف مجموعة أسطورية من التجار تم تدريبهم من قبل اثنين من التجار الناجحين ، ريتشارد دينيس وويليام إيكهارت. لقد اختاروا 10 أشخاص (سلاحف) لديهم خبرة تداول قليلة أو معدومة وقاموا بتحويلهم إلى متداولين فائزين من خلال تزويدهم بمجموعة من قواعد التداول الدقيقة للغاية.
كانت لبنة بناء نجاح تجار السلاحف هي إدارة المخاطر والأموال المتقدمة ونهج تحديد حجم مراكزهم. توضح المبادئ الخمسة التالية أهم مبادئ إدارة المخاطر والمخاطر لاستراتيجية تجار السلاحف.
أوامر وقف الخسارة القائمة على التقلبات لتجار السلاحف
استخدم متداولو السلاحف أمر إيقاف الخسارة المستند إلى التقلبات ، مما يعني أنهم حددوا حجم وقف الخسارة بناءً على متوسط مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) . هذا يعني أيضًا أنه بالنسبة لكل صفقة ، استخدموا حجم إيقاف خسارة مختلفًا للتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة.
توضح الرسوم البيانية أدناه سبب قوة طريقة التوقف هذه. يُظهر كلا المخططين سيناريو الاختراق بديناميكيات سعر مختلفة تمامًا. بينما يظهر الرسم البياني الأيسر شموع صغيرة جدًا و ATR منخفض (تقلب منخفض) ، يظهر الرسم البياني الأيمن شموع أكبر وقيمة ATR أعلى (تقلبات عالية). إلى أي مدى سيكون من المنطقي استخدام نفس أسلوب وقف الخسارة في كلا صفقات الاختراق؟ صحيح ، لن يكون له أي معنى. يجب على المتداول استخدام وقف خسارة صغير للتداول على الرسم البياني الأيسر ووقف خسارة أوسع على اليمين لحساب مراحل السوق المختلفة وسلوك السعر.
في الوقت نفسه ، سيتم استخدام جني الأرباح على نطاق أوسع على اليمين منه على اليسار لالتقاط تحركات أسعار أكبر. سيؤدي ضبط نقطة التوقف والهدف في وقت واحد إلى التأكد من أن نسبة المكافأة: نسبة المخاطرة تظل مستقرة نسبيًا.
يؤدي التقلب المنخفض إلى توقفات أقرب (انقر للتكبير)
يؤدي التقلب الشديد إلى توقف أوسع (انقر للتكبير)
استخدم متداولو السلاحف أمر إيقاف الخسارة المستند إلى التقلبات ، مما يعني أنهم حددوا حجم وقف الخسارة بناءً على متوسط مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي) . هذا يعني أيضًا أنه بالنسبة لكل صفقة ، استخدموا حجم إيقاف خسارة مختلفًا للتفاعل مع ظروف السوق المتغيرة.
توضح الرسوم البيانية أدناه سبب قوة طريقة التوقف هذه. يُظهر كلا المخططين سيناريو الاختراق بديناميكيات سعر مختلفة تمامًا. بينما يظهر الرسم البياني الأيسر شموع صغيرة جدًا و ATR منخفض (تقلب منخفض) ، يظهر الرسم البياني الأيمن شموع أكبر وقيمة ATR أعلى (تقلبات عالية). إلى أي مدى سيكون من المنطقي استخدام نفس أسلوب وقف الخسارة في كلا صفقات الاختراق؟ صحيح ، لن يكون له أي معنى. يجب على المتداول استخدام وقف خسارة صغير للتداول على الرسم البياني الأيسر ووقف خسارة أوسع على اليمين لحساب مراحل السوق المختلفة وسلوك السعر.
في الوقت نفسه ، سيتم استخدام جني الأرباح على نطاق أوسع على اليمين منه على اليسار لالتقاط تحركات أسعار أكبر. سيؤدي ضبط نقطة التوقف والهدف في وقت واحد إلى التأكد من أن نسبة المكافأة: نسبة المخاطرة تظل مستقرة نسبيًا.
يؤدي التقلب المنخفض إلى توقفات أقرب (انقر للتكبير) | يؤدي التقلب الشديد إلى توقف أوسع (انقر للتكبير) |
حد أقصى 2٪
على الرغم من تغيير حجم وقف الخسارة (في مسافة نقطة) لكل صفقة ، إلا أن النسبة المئوية للمخاطرة ظلت كما هي. كان الحد الأقصى للمخاطرة المسموح بها (حجم المركز) في أي صفقة واحدة 2٪ من إجمالي رصيد الحساب الجاري. يوضح الجدول أدناه مثالين لكيفية قيام تجار السلاحف بضبط وقفهم وحجم مركزهم بناءً على التقلبات.
التقلب سعر الدخول سعر وقف الخسارة وقف المسافة حجم الحساب المخاطرة في التجارة عقود الشراء منخفض 100 دولار 96 دولارًا 4 دولارات 100000 دولار 2٪ (2000 دولار) 500 عالي 100 دولار 90 دولارًا 10 دولارات 100000 دولار 2٪ (2000 دولار) 200
الأرقام هي لأغراض التوضيح فقط
على الرغم من أن المخاطرة متطابقة (2٪ أو 2000 دولار) ، يتعين على تجار السلاحف شراء المزيد من العقود أثناء التقلب المنخفض لأن وقف الخسارة أقرب.
حدد دائمًا مسافة وقف الخسارة أولاً . يبدأ معظم المتداولين الهواة بتقييم عدد العقود التي يرغبون في شرائها ثم تعيين أمر إيقاف الخسارة حتى يتمكنوا من تحقيق هدف مخاطرة عشوائي. لا تبدأ أبدًا بالتفكير في عدد العقود التي ترغب في شرائها / بيعها قبل أن تعرف وقف الخسارة.
على الرغم من تغيير حجم وقف الخسارة (في مسافة نقطة) لكل صفقة ، إلا أن النسبة المئوية للمخاطرة ظلت كما هي. كان الحد الأقصى للمخاطرة المسموح بها (حجم المركز) في أي صفقة واحدة 2٪ من إجمالي رصيد الحساب الجاري. يوضح الجدول أدناه مثالين لكيفية قيام تجار السلاحف بضبط وقفهم وحجم مركزهم بناءً على التقلبات.
| التقلب | سعر الدخول | سعر وقف الخسارة | وقف المسافة | حجم الحساب | المخاطرة في التجارة | عقود الشراء |
| منخفض | 100 دولار | 96 دولارًا | 4 دولارات | 100000 دولار | 2٪ (2000 دولار) | 500 |
| عالي | 100 دولار | 90 دولارًا | 10 دولارات | 100000 دولار | 2٪ (2000 دولار) | 200 |
الأرقام هي لأغراض التوضيح فقط
على الرغم من أن المخاطرة متطابقة (2٪ أو 2000 دولار) ، يتعين على تجار السلاحف شراء المزيد من العقود أثناء التقلب المنخفض لأن وقف الخسارة أقرب.
حدد دائمًا مسافة وقف الخسارة أولاً . يبدأ معظم المتداولين الهواة بتقييم عدد العقود التي يرغبون في شرائها ثم تعيين أمر إيقاف الخسارة حتى يتمكنوا من تحقيق هدف مخاطرة عشوائي. لا تبدأ أبدًا بالتفكير في عدد العقود التي ترغب في شرائها / بيعها قبل أن تعرف وقف الخسارة.
الارتباطات والمخاطر
إذا أراد متداولو السلاحف الدخول في عمليتين تداول بأدوات مختلفة ، فعليهم النظر في العلاقة بين السوقين أولاً.
تذكير سريع: تصف الارتباطات كيفية تحرك سوقين "متشابهين". يعني الارتباط الإيجابي أن السوقين يتحركان في نفس الاتجاه والعلاقة السلبية تعني أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
ارتباط إيجابي عالي. سوقان يتحركان معًا (انقر للتكبير)
علاقة سلبية. سوقان يتحركان في اتجاهين متعاكسين (انقر للتكبير)
يُظهر المخططان أعلاه سيناريوهين مختلفين تمامًا: على اليسار ، ترى مخططين للسعر مع ارتباط إيجابي مرتفع للغاية (الرسمان البيانيان يتحركان بشكل متطابق تقريبًا) على اليمين ، ترى مخططين مع ارتباط سلبي (يتحركان في اتجاهين متعاكسين).
المتداول الذي يدخل في صفقتين في نفس الاتجاه (صفقتان شراء أو صفقتان بيع) في أسواق مرتبطة بشكل إيجابي يزيد من مخاطره لأنه من المرجح أن ينتهي كلا التجارين بنفس الطريقة. المتداول الذي يدخل في صفقتين في اتجاهين مختلفين (صفقة شراء واحدة وتجارة بيع واحدة) في أدوات مرتبطة بشكل إيجابي من المحتمل (غير مضمون) ألا يحصل على نفس النتيجة.
(اضغط للتكبير)
عند التداول في أسواق مرتبطة بشكل إيجابي في نفس الاتجاه ، تزداد مخاطرك. عند التداول في الأسواق ذات الارتباط السلبي في نفس الاتجاه ، يمكنك تقليل مخاطرك.
لم يتوصل تجار السلاحف إلى هذه الإستراتيجية ، ولكن تم استخدامها من قبل المحترفين طالما كان التداول موجودًا. إنه القانون الذي لا جدال فيه لكيفية عمل الأسواق المالية وفهم العلاقات المتبادلة له أهمية كبيرة.
إذا أراد متداولو السلاحف الدخول في عمليتين تداول بأدوات مختلفة ، فعليهم النظر في العلاقة بين السوقين أولاً.
تذكير سريع: تصف الارتباطات كيفية تحرك سوقين "متشابهين". يعني الارتباط الإيجابي أن السوقين يتحركان في نفس الاتجاه والعلاقة السلبية تعني أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
ارتباط إيجابي عالي. سوقان يتحركان معًا (انقر للتكبير) | علاقة سلبية. سوقان يتحركان في اتجاهين متعاكسين (انقر للتكبير) |
يُظهر المخططان أعلاه سيناريوهين مختلفين تمامًا: على اليسار ، ترى مخططين للسعر مع ارتباط إيجابي مرتفع للغاية (الرسمان البيانيان يتحركان بشكل متطابق تقريبًا) على اليمين ، ترى مخططين مع ارتباط سلبي (يتحركان في اتجاهين متعاكسين).
المتداول الذي يدخل في صفقتين في نفس الاتجاه (صفقتان شراء أو صفقتان بيع) في أسواق مرتبطة بشكل إيجابي يزيد من مخاطره لأنه من المرجح أن ينتهي كلا التجارين بنفس الطريقة. المتداول الذي يدخل في صفقتين في اتجاهين مختلفين (صفقة شراء واحدة وتجارة بيع واحدة) في أدوات مرتبطة بشكل إيجابي من المحتمل (غير مضمون) ألا يحصل على نفس النتيجة.
(اضغط للتكبير)
عند التداول في أسواق مرتبطة بشكل إيجابي في نفس الاتجاه ، تزداد مخاطرك. عند التداول في الأسواق ذات الارتباط السلبي في نفس الاتجاه ، يمكنك تقليل مخاطرك.
لم يتوصل تجار السلاحف إلى هذه الإستراتيجية ، ولكن تم استخدامها من قبل المحترفين طالما كان التداول موجودًا. إنه القانون الذي لا جدال فيه لكيفية عمل الأسواق المالية وفهم العلاقات المتبادلة له أهمية كبيرة.
إضافة إلى الفائز
عادة لا يقوم تجار السلاحف بإدخال حجم الصفقة الكامل عند الدخول الأول. تذكر أنه سُمح لهم باستخدام 2٪ لكل صفقة ، لكنهم عادةً ما يقسمون طلباتهم عبر إدخالات متعددة ويضافون إلى الفائز. سيكون مركزهم الأول 0.5٪ وبعد انتقال التجارة إلى الأرباح ، سيضيفون 0.5٪ أخرى. سيستمرون في الإضافة إلى تجارتهم حتى يصلوا إلى الحد الأقصى 2 ٪. في الوقت نفسه ، قاموا بتحريك أمر وقف الخسارة خلف السعر لحماية مركزهم.
مزايا الإضافة إلى صفقة رابحة:
- أنت تحد من خسائرك. كانت إستراتيجية تجار السلاحف عبارة عن إستراتيجية الاختراق وتتبع الاتجاه. في حالة الاختراق الخاطئ ، عندما ينعكس السعر عليهم فورًا ، عادةً ما يكون لديهم مركز صغير جدًا فقط ولم يتم توسيع نطاقهم بعد. وبالتالي ، فإن الخسارة التي يتكبدونها ليست سوى جزء صغير من الحد الأقصى للمخاطر البالغ 2٪.
- يمكنك الحصول على صفقات رابحة كبيرة وحماية مركزك. ستصل إلى حجم مركزك الكامل فقط خلال الاختراقات العالية للزخم وبمجرد وصولك إلى الحد الأقصى للتعرض البالغ 2٪ ، فإن أوامر وقف الخسارة الأولية ستحقق بالفعل بعض الأرباح.
عليك تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى ومحاولة الحفاظ على رأس المال لتلك الحالات القليلة جدًا حيث يمكنك تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا. ما لا يمكنك تحمله هو التخلص من رأس مالك في صفقات دون المستوى الأمثل. - ريتشارد دينيس
عادة لا يقوم تجار السلاحف بإدخال حجم الصفقة الكامل عند الدخول الأول. تذكر أنه سُمح لهم باستخدام 2٪ لكل صفقة ، لكنهم عادةً ما يقسمون طلباتهم عبر إدخالات متعددة ويضافون إلى الفائز. سيكون مركزهم الأول 0.5٪ وبعد انتقال التجارة إلى الأرباح ، سيضيفون 0.5٪ أخرى. سيستمرون في الإضافة إلى تجارتهم حتى يصلوا إلى الحد الأقصى 2 ٪. في الوقت نفسه ، قاموا بتحريك أمر وقف الخسارة خلف السعر لحماية مركزهم.
مزايا الإضافة إلى صفقة رابحة:
- أنت تحد من خسائرك. كانت إستراتيجية تجار السلاحف عبارة عن إستراتيجية الاختراق وتتبع الاتجاه. في حالة الاختراق الخاطئ ، عندما ينعكس السعر عليهم فورًا ، عادةً ما يكون لديهم مركز صغير جدًا فقط ولم يتم توسيع نطاقهم بعد. وبالتالي ، فإن الخسارة التي يتكبدونها ليست سوى جزء صغير من الحد الأقصى للمخاطر البالغ 2٪.
- يمكنك الحصول على صفقات رابحة كبيرة وحماية مركزك. ستصل إلى حجم مركزك الكامل فقط خلال الاختراقات العالية للزخم وبمجرد وصولك إلى الحد الأقصى للتعرض البالغ 2٪ ، فإن أوامر وقف الخسارة الأولية ستحقق بالفعل بعض الأرباح.
عليك تقليل خسائرك إلى الحد الأدنى ومحاولة الحفاظ على رأس المال لتلك الحالات القليلة جدًا حيث يمكنك تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا. ما لا يمكنك تحمله هو التخلص من رأس مالك في صفقات دون المستوى الأمثل. - ريتشارد دينيس
ضبط حجم المركز أثناء خسارة الخطوط
إذا انخفض حسابك بنسبة 10٪ ، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد فقد 20٪. إذا خسرت 10000 دولار في حساب 100000 دولار ، فأنت تتداول كما لو أن حسابك لم يتبق سوى 80 ألف دولار.
هذا يعني أنه على الرغم من أن حسابك الآن يبلغ 90000 دولار أمريكي و 2 ٪ الخاص بك سيكون 1800 دولار أمريكي ، فإنك تتداول فقط كما لو كان حسابك 80000 دولار أمريكي بحد أقصى للمخاطر يبلغ 1600 دولار أمريكي. ستعمل هذه الإستراتيجية على تقليل الخسائر بشكل كبير بمجرد أن يدخل المتداول في سلسلة خسائر كبيرة كما أنها تزيل الكثير من الضغط العاطفي أيضًا.
إذا انخفض حسابك بنسبة 10٪ ، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد فقد 20٪. إذا خسرت 10000 دولار في حساب 100000 دولار ، فأنت تتداول كما لو أن حسابك لم يتبق سوى 80 ألف دولار.
هذا يعني أنه على الرغم من أن حسابك الآن يبلغ 90000 دولار أمريكي و 2 ٪ الخاص بك سيكون 1800 دولار أمريكي ، فإنك تتداول فقط كما لو كان حسابك 80000 دولار أمريكي بحد أقصى للمخاطر يبلغ 1600 دولار أمريكي. ستعمل هذه الإستراتيجية على تقليل الخسائر بشكل كبير بمجرد أن يدخل المتداول في سلسلة خسائر كبيرة كما أنها تزيل الكثير من الضغط العاطفي أيضًا.
اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس
2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس
3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies
4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis
5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces
6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?
7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market
2 What Is The Structure Of The Forex Market ماهو هيكل سوق الفوركس
3 العملات الرئيسية وأنظمة التجارة What Are The Major Trading Currencies
4 تجارة الفوركس - أنواع تحليل السوق Forex Trading -What Are Types Of Market Analysis
5 تجارة الفوركس - ماهي قوى السوق الأساسية Forex Trading - What Are Fundamental Market Forces
6 تجارة الفوركس - ما هي المؤشرات الفنية What are technical indicators in forex?
7 ماهي أنواع سوق الصرف الأجنبي What are Types of foreign exchange market
8 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?
9 تجارة الفوركس -ما هو التباعد المذبذب؟ Forex Trading - What is Oscillator divergence in forex?
10 تجارة الفوركس - ماهو التضخم ودوره؟What is inflation in forex?and it's Role
11 How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع
12 تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management
13 Forex Trading - Trading Rules To Live By تجارة الفوركس - قواعد التداول التي يجب العيش بها.
16 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What is Forex Trading
8 تجارة الفوركس - ما هي مخاطر الصرف الأجنبي؟What are the risks in foreign exchange market?
9 تجارة الفوركس -ما هو التباعد المذبذب؟ Forex Trading - What is Oscillator divergence in forex?
10 تجارة الفوركس - ماهو التضخم ودوره؟What is inflation in forex?and it's Role
11 How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع
12 تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management
13 Forex Trading - Trading Rules To Live By تجارة الفوركس - قواعد التداول التي يجب العيش بها.
16 دروس تعلم ماهو تداول الفوركس؟What is Forex Trading