How To Trade Currency And Commodity Correlations كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

تداول العملات الأجنبية والعملات المفاهيم المتقدمة لتداول العملات الأجنبية

كيفية تداول العملات وارتباطات السلع

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

تويتر

لينكيدين

بقلم كوري ميتشل

تم التحديث في 2 سبتمبر 2020

العلاقات بين السلع الأكثر تداولا في العالم وأزواج العملات شائعة. على سبيل المثال ، يرتبط الدولار الكندي (CAD) بأسعار النفط بسبب التصدير ، في حين أن اليابان عرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم نفطها. وبالمثل ، ترتبط أستراليا (AUD) ونيوزيلندا (NZD) بعلاقة وثيقة مع أسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباطات (الإيجابية أو السلبية) يمكن أن تكون مهمة ، إذا أراد متداولو الفوركس الاستفادة منها ، فمن المهم تحديد وقت "تداول الارتباط" بشكل صحيح. ستكون هناك أوقات تنهار فيها العلاقة ، ويمكن أن تكون هذه الأوقات مكلفة للغاية بالنسبة للمتداول الذي لا يفهم ما يحدث. إن إدراك الارتباط ومراقبته وتوقيته أمر بالغ الأهمية للتداول الناجح بناءً على التحليل بين الأسواق المقدم من خلال فحص العلاقات بين العملات والسلع.

تحديد علاقات العملة والسلع للتجارة

ليست كل ارتباطات العملة / السلع تستحق التداول. يحتاج المتداولون إلى مراعاة العمولات وفروق الأسعار والرسوم الإضافية والسيولة وكذلك الوصول إلى المعلومات. العملات والسلع التي يتم تداولها بكثافة سيكون من السهل العثور على معلومات عنها ، سيكون لها فروق أسعار أقل وسيولة من المرجح أن تكون كافية.

تعد كندا مصدرا رئيسيا للنفط ، وبالتالي يتأثر اقتصادها بسعر النفط والكمية التي يمكن تصديرها. تعد اليابان مستوردًا رئيسيًا للنفط ، وبالتالي فإن سعر النفط والكمية التي يجب استيرادها تؤثر على الاقتصاد الياباني. بسبب التأثير الكبير للنفط على كندا واليابان ، يرتبط زوج الدولار الكندي / الين الياباني بشكل إيجابي بأسعار النفط. يمكن مراقبة هذا الزوج وكذلك الدولار الأمريكي / الدولار الكندي. الجانب السلبي هو أن الدولار الكندي / الين الياباني لديه عمومًا فرق أسعار أعلى وأقل سيولة من زوج دولار أمريكي / دولار كندي. نظرًا لأن النفط يتم تسعيره بالدولار الأمريكي في معظم أنحاء العالم ، فإن تقلبات الدولار تؤثر على أسعار النفط (والعكس صحيح). لذلك يمكن أيضًا مراقبة زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي نظرًا لأن البلدين من أهم المستوردين والمصدرين للنفط.

الشكل رقم ١

يوضح الشكل 1 أن هناك أوقاتًا يتباعد فيها زوج العملات والنفط. يتم تعديل أسعار النفط. يستخدم الشكل 2 أسعار النفط غير المعدلة ، وخلال عام 2010 ، يمكن رؤية ارتباط قوي يوضح أنه من المهم مراقبة الارتباط في الوقت الفعلي مع بيانات التجارة الفعلية.

الشكل ٢

أستراليا هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. نتيجة لذلك ، يتأثر اقتصادها بسعر الذهب ومقدار تصديره. تعد نيوزيلندا شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع أستراليا ، وبالتالي فهي معرضة بشدة للتقلبات في الاقتصاد الأسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا تتأثر بشدة أيضًا بعلاقة أستراليا بالذهب. في عام 2008 ، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009 ، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مشتر للذهب. لذلك ، فإن زوج العملات AUD / USD و NZD / USD مناسبان للتداول فيما يتعلق بأسعار الذهب.

الشكل ٣

في حين كانت أستراليا من بين البلدان المصدرة للنفط ذات الحجم الأصغر في عام 2009 ، كان زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) طوال عام 2010 مرتبطًا بشكل إيجابي بأسعار النفط ، ثم تباعد في سبتمبر.

الشكل ٤

قد تتغير علاقات سلع العملات بمرور الوقت. يمكن العثور على علاقات السلع الأخرى بالعملات من خلال البحث عن المنتجين الرئيسيين لأي عملية تصدير ، وكذلك عن المستوردين الرئيسيين لنفس السلعة. يجدر النظر في سعر الصرف المتقاطع بين المصدر والمستورد للبحث عن ارتباط بالسلعة.

تحديد الأداة التي سيتم تداولها

عند معرفة العملات والسلع التي لها علاقات قوية ، يحتاج المتداولون إلى تحديد زوج العملات القابل للتداول الذي سيجرون تداولاتهم فيه ، أو ما إذا كانوا سيتداولون في السلعة والعملة. سيعتمد هذا على عدة عوامل بما في ذلك الرسوم وقدرة المتداول على الوصول إلى سوق معين. تظهر الرسوم البيانية أن السلعة غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا من بين الأدوات.

إذا كان المتداول متاحًا ، فقد يكون قادرًا على تداول السلعة وزوج العملات من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع لعقود السلع مقابل الفروقات (CFDs).

مراقبة الارتباط من أجل "الشقوق"

من المهم أيضًا الإشارة إلى أنه لمجرد وجود العلاقات "في المتوسط" بمرور الوقت ، لا يعني ذلك وجود ارتباطات قوية في جميع الأوقات. في حين أن أزواج العملات هذه تستحق المشاهدة لاتجاهات ارتباطها العالية تجاه سلعة ما ، ستكون هناك أوقات لا يوجد فيها الارتباط القوي وقد ينعكس لبعض الوقت.

قد يتباعد زوج السلعة والعملات الذي يرتبط ارتباطًا إيجابيًا للغاية في عام واحد ويصبح مرتبطًا بشكل سلبي في العام التالي. يجب أن يكون المتداولون الذين يغامرون بالدخول في تجارة الترابط على دراية عندما تكون العلاقة قوية ومتى تتغير.

يمكن مراقبة الارتباطات بسهولة تامة باستخدام منصات التداول الحديثة. يمكن استخدام مؤشر الارتباط لإظهار الارتباط في الوقت الفعلي بين سلعة وزوج عملات خلال فترة معينة. قد يرغب المتداول في التقاط الاختلافات الصغيرة بينما تظل الأداتان مترابطتان بشكل عام. عندما يستمر الاختلاف ويضعف الارتباط ، يحتاج المتداول إلى التراجع وفهم أن هذا الارتباط قد يكون في فترة تدهور ؛ حان الوقت للخروج إلى الهامش أو اتباع نهج تداول مختلف لاستيعاب السوق المتغير.

الشكل ٥

يوضح الشكل 5 الدولار الكندي / الين الياباني الأسبوعي بالإضافة إلى مؤشر الارتباط (15 فترة) مقارنته بالعقود الآجلة للنفط. يظهر المؤشر في كثير من الأحيان ارتباطًا قويًا في المنطقة 0.80 ، ولكن هناك أوقات ينخفض فيها الارتباط. عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50) ، لا يكون الارتباط قويًا ويمكن للمتداول انتظار العملة والسلع لإعادة إنشاء الارتباط القوي. يمكن استخدام الاختلافات لإشارات التجارة ، ولكن يجب ملاحظة أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن.

يمكن تعديل مؤشر الارتباط للإطار الزمني الذي يتداول فيه المتداول. ستعمل فترة الحساب الأطول على تسهيل النتائج وهي أفضل للمتداولين على المدى الطويل. سيؤدي تقصير فترة الحساب إلى جعل المؤشر أكثر تقلبًا ولكنه قد يوفر أيضًا إشارات قصيرة الأجل ويسمح بتداول الارتباط على أطر زمنية أصغر.

توقيت تداول العملات / السلع

عند النظر إلى الرسوم البيانية السابقة ، من الواضح أن هناك حاجة إلى التوقيت والاستراتيجية للتنقل في الارتباطات المتقلبة بين العملات والسلع. بينما يتم تحديد الدخول والخروج الدقيق من قبل المتداول وسيعتمد على ما إذا كان يتداول السلعة أو العملة أو كليهما ، يجب أن يكون المتداول على دراية بالعديد من الأشياء عند الدخول والخروج من تداولات الارتباط.

هل العملة والسلعة مرتبطان حاليًا؟ ماذا عن مع مرور الوقت؟

هل يبدو أن أحد الأصول يقود الآخر؟

هل السعر متباين؟ هل تحقق إحدى فئات الأصول ارتفاعات أعلى ، على سبيل المثال ، بينما تفشل فئة الأصول الأخرى في تحقيق ارتفاعات أعلى؟ إذا كانت هذه هي الحالة ، فانتظر حتى يبدأ الاثنان في التحرك معًا مرة أخرى.

استخدم أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث تباعد ، انتظر ظهور اتجاه (أو انعكاس) حيث يكون اتجاه العملة والسلع بالطريقة المترابطة المناسبة.

الشكل ٦

من خلال مراقبة الارتباطات ، كان من الممكن تأكيد العديد من الصفقات في زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي وأسواق النفط على مدار الإطار الزمني الموضح في الشكل 6. بينما يمكن تداول الأزواج خلال الأوقات المترابطة ، شهد هذا الإطار الزمني المحدد العديد من الاختلافات. مع إعادة تنظيم العملة والسلع ، تطورت اتجاهات كبيرة. من خلال مراقبة الاختراقات في خطوط الاتجاه في كل من السلعة والعملة ، أو من خلال انتظار انضمام إحدى فئات الأصول إلى اتجاه الارتباط لفئة الأصول الأخرى (المميزة بأسهم زرقاء) ، كان من الممكن التقاط العديد من الاتجاهات الكبيرة. هذا مشابه لمراقبة الاختلافات في مؤشر الارتباط ثم اتخاذ صفقة في اتجاه الاتجاه حيث تتم إعادة ترتيب السلعة والعملة. يمكن تداول السلعة أو العملة أو كليهما.

الحد الأدنى لتداول العملات وعلاقات السلع

العلاقات بين العملات والسلع ليست علمًا دقيقًا. غالبًا ما تنهار الارتباطات وقد تنعكس لفترات طويلة. يجب أن يظل المتداولون يقظين في مراقبة العلاقات المتبادلة للفرص. مؤشرات الارتباط أو مخططات المراقبة هما طريقتان لإكمال هذه المهمة. بعد التباعد ، قد يكون انتظار توافق السلعة والعملة في اتجاهات كل منهما إشارة قوية - ومع ذلك يجب على المتداولين قبول أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة. قد تتغير العلاقات بمرور الوقت حيث تقوم البلدان بتغيير الصادرات أو الواردات ، وهذا سيؤثر على العلاقات المتبادلة. من المهم أيضًا أن يحدد المتداولون كيفية إجراء الصفقات ، سواء بالعملة أو السلعة أو كليهما.